美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)周四表示，高頻交易公司Athena Capital Research LLC在2009年利用4000萬美元資金操縱EBay Inc.等數(shù)千只股票至少六個(gè)月，對(duì)其罰款100萬美元。這是歷史上SEC對(duì)參與高頻交易的公司提起的首例市場(chǎng)操縱案。

據(jù)美國證券交易委員會(huì)（SEC）公布，Athena利用一個(gè)名為”Gravy”的系統(tǒng)操縱在納斯達(dá)克上市的股票。SEC表示，這家位于紐約的公司利用高性能電腦、復(fù)雜的算法以及高頻交易，操縱基金經(jīng)理們用來追蹤他們表現(xiàn)的收盤價(jià)格。以影響某股票或衍生產(chǎn)品合約的收盤價(jià)為目的，在接近收盤前買/賣某種股票或衍生產(chǎn)品合約。

SEC聲明表示：“Athena從事的大規(guī)模‘最后一秒種交易’使其得以無視市場(chǎng)可用流動(dòng)性，人為推動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格及收盤價(jià)朝有利于Athena的方向發(fā)展。Athena十分清楚其算法交易對(duì)價(jià)格的影響，曾在內(nèi)部電郵中稱其‘主宰了這場(chǎng)游戲’。”

SEC指控Athena制定了相關(guān)策略來主導(dǎo)交易日的最后幾秒鐘交易，這種交易在納斯達(dá)克收盤前的股票成交量中所占比例高達(dá)70%以上。

Athena是SEC對(duì)參與高頻交易公司提起的首例市場(chǎng)操縱案，人們指責(zé)高頻交易者欺騙了速度較慢的投資者。在經(jīng)過SEC十年多來推動(dòng)的監(jiān)管演變以及技術(shù)進(jìn)步的情況下，這些高頻交易公司在22萬億美元的美國股市等許多市場(chǎng)已用高性能電腦取代了人類作為其主要交易員。

“雖然交易員們?nèi)缃窨隙�可以利用�?fù)雜的算法和尖端的技術(shù)，但這里出現(xiàn)的行為是欺詐，”SEC執(zhí)法部門主管Andrew J. Ceresney在周四宣布相關(guān)指控的一份公告中表示。

Athena已同意支付100萬美元的罰款以了結(jié)此案，但Athena在和解此案時(shí)既不承認(rèn)也不否認(rèn)任何過錯(cuò)。

Athena稱，該公司認(rèn)為其交易活動(dòng)“幫助滿足了市場(chǎng)對(duì)流動(dòng)性的需求，而當(dāng)時(shí)市場(chǎng)對(duì)這種流動(dòng)性的需求是史無前例的”；并補(bǔ)充道，該公司幾年前就已停止運(yùn)用上述交易策略。SEC則指出，在被調(diào)查的時(shí)間段里，Athena旗下按此策略進(jìn)行交易的基金的資產(chǎn)管理總額約為4000萬美元。